Методы управления кредитным риском для юридических лиц

Для эффективного и результативного ведения бизнеса, крайне важно уделять внимание менеджменту кредитных рисков. Для предпринимателей и юридических лиц существуют определенные стратегии и методы управления кредитными рисками, которые включают в себя оценку платежеспособности клиентов, портфельный подход, а также внедрение страхования и деривативов. Сразу отметим, что все перечисленные подходы имеют как плюсы, так и минусы, а их результативность во многом зависит от ситуации на рынке и особенностей конкретных компаний.

Чтобы снизить кредитный риск и грамотно выстроить процесс управления рисками в организации, нужно посмотреть на свой бизнес глазами банка. В данной статье разберем по пунктам, как банк оценивает кредитные риски заемщика, какие методы использует для минимизации кредитных рисков, и как это влияет на кредитный рейтинг организации и процентные ставки, по которым кредитор предоставляет финансирование заемщикам.

Задача по управлению кредитными рисками у банковских учреждений предполагает несколько важных пунктов:

1. Минимизация убытков от кредитных операций, куда входит как оценивание надежности заемщиков, так и разработка плана на случай невыполнения обязательств с их стороны.
2. Прогнозирование возможных рисков, а также установка ограничений на сомнительные бизнес процессы.
3. Разработка программ с целью укрепления компании, в частности улучшения структуры, финансового положения и управленческих процессов.
4. Оценка и прогнозирование всех сделок в области корпоративного кредитования, куда входит и анализ вероятности убытков.
5. Определение самых прибыльных источников дохода и снижение рисков кредитования при не возврате ссуд.

Банки применяют разнообразные методы и стратегии для достижения поставленных задач. В том числе, использование инновационных программных продуктов помогает продуктивно управлять рисками, анализировать огромные массивы информации и предсказывать возможные убытки.

Основные шаги в управлении кредитным риском

Оценка кредитоспособности заемщика

Кредитный скоринг

Кредитный скоринг является одним из наиболее распространенных методов оценки кредитоспособности заемщика. Он основан на использовании статистических моделей, которые анализируют кредитную историю, доходы, задолженности и другие финансовые показатели клиента. На основе этих данных формируется кредитный рейтинг, который помогает финансовой организации принять решение о выдаче кредита.

Анализ финансовой отчетности

Анализ финансовой отчетности заемщика позволяет получить более детальное представление о его финансовом состоянии. Важно учитывать такие показатели, как ликвидность, рентабельность, оборачиваемость активов и другие. Этот метод особенно актуален для корпоративных клиентов.

Диверсификация кредитного портфеля

Распределение рисков

Диверсификация кредитного портфеля позволяет снизить риски, связанные с невыполнением обязательств отдельными заемщиками. Компании могут распределять кредиты между различными отраслями, регионами и типами заемщиков. Это помогает минимизировать влияние негативных факторов на общий портфель.

Секьюритизация активов

Секьюритизация активов представляет собой процесс преобразования кредитных обязательств в ценные бумаги, которые могут быть проданы на рынке. Это позволяет компании передать часть рисков инвесторам и улучшить ликвидность.

Страхование финансово кредитных рисков

Кредитное страхование позволяет компании защититься от рисков, связанных с невыполнением обязательств заемщиками. Страховые компании предлагают различные продукты, которые покрывают частичные или полные убытки в случае дефолта заемщика. Это помогает снизить финансовые риски и обеспечить стабильность.

Мониторинг и контроль

Постоянный мониторинг

Постоянный мониторинг кредитного портфеля позволяет своевременно выявлять потенциальные проблемы и принимать меры для их устранения. Тут можно использовать автоматизированные системы, чтобы отслеживать изменения в финансовом состоянии заемщиков и оценки рисков.

Внутренний контроль

Внутренний контроль подразумевает подготовку и внедрение процедур, с целью менеджмента риска. Это могут быть регулярные аудиты, проверка соответствия политик и процедур, а также обучение сотрудников.

Использование технологий

Искусственный интеллект и машинное обучение

Современные технологии, в частности ИИ и машинное обучение, позволяют улучшить процессы оценки и управления рисками. Эти технологии могут анализировать большие массивы данных, выявлять скрытые закономерности и прогнозировать вероятность дефолта заемщиков.

Блокчейн

В теории и блокчейн-технологии могут быть внедрены для повышения прозрачности и безопасности кредитных операций, при условии если создан неизменяемый реестр транзакций, использующийся для верификации данных и предотвращения мошенничества.

Создание резерва

Запас денежных средств, или же финансовая подушка, позволит компенсировать возможные утраты.

Инструменты снижения кредитного риска в банковской сфере

Основное внимание банки уделяют способам минимизации кредитного риска, а также тех факторов, которые негативно сказываются на стабильности денежных потоков компаний. Для этого применяются следующие действия:

1. Установка кредитных лимитов, что позволяет ограничить потенциальные убытки.
2. Заключение договоров страхования, которые покрывают убытки банка в случае банкротства заемщика. Это может быть как индивидуальное страхование, так и страхование портфеля кредитов.
3. Постоянный мониторинг за финансовым состоянием заемщика и его платежной дисциплиной, что позволяет вовремя выявить признаки ухудшения и принять меры для минимизации рисков.
4. Применение специальных программных решений для автоматизации оценки рисков во взаимодействии с партнерами. 
5. Реструктуризация задолженности. В случае возникновения проблем с погашением кредита, банк может предложить заемщику реструктуризацию долга, изменив условия кредита (сроки, процентные ставки и т.д.), чтобы облегчить выплату.
6. Использование финансовых инструментов для обеспечения стабильности стратегии. 

При этом банковские учреждения задействуют как активные, так и пассивные подходы. Активная часть стратегий направлена на снижение потенциальных убытков путем контроля займов и кредитного портфеля, а пассивная – на предотвращение убытков, путем регулирования ставок и контроля финансового состояния. 

Особенности кредитования различных сегментов бизнеса

Банки адаптируют свою кредитную политику под малый, средний и крупный бизнес отдельно. Управление кредитными рисками в малом и среднем бизнесе сосредоточено на оценке возможности компании вернуть заемные средства. Основные критерии здесь включают уровень прибыльности бизнеса, прозрачность финансовых операций, наличие залога и объем собственных капиталовложений. Банки активно используют автоматизированные системы для быстрого принятия решений и контроля над рисками.

При кредитовании крупных корпораций требуется более детальный финансовый анализ, где банки обращают внимание на различные аспекты от финансовых показателей до прогнозов и бюджетов, а также рисков, с которыми могут в будущем столкнуться организации. Особое внимание при кредитовании бизнеса кредиторы обращают на:

• оценку активов компании, включая их способность к быстрому обороту;
• оценку стоимости бизнеса на рынке;
• анализ прибыльности бизнеса;
• анализ размера капитала компании.

Такой подход помогает выявить возможные риски, а также разработать индивидуальные условия для предоставления кредитов, адаптированные к конкретной ситуации и уровню приемлемого риска.